Lo primero, creo, deberías de consultar el borrador de la renta 2012, podrías comprobar el domicilio que le consta a Ag. Trib. y de paso ver los datos del mismo. Puede que te salga a devolver lo que te han retenido.
Por otro lado si tienes un certificado digital es posible entrar en la Web de la Ag. Tributaria y consultar los datos censales (ahi están tus datos de identificaron, domicilio, etc.) y cambiarlos.
Tambien en dicha Web puedes entrar en el apartado de modelos y formularios, apartado de Censos, Certificados y otros, descargarte el "modelo 036 Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de obligados tributarios." y rellenarlo para que actualicen tus datos (entiendo que debe de ser este modelo, pero hay otros muchos). Para esto no hace falta certificado digital, ya que te descargas el modelo, lo rellenes y lo envias.
Creo que no estas obligado a hacer la declaración, pero te puedes asegurar en la misma Web.
Efectivamente deberás comunicar al Banco que ya no eres residente aqui, pero igual te ponen alguna pega.
No te puedo decir mas, pero al menos ya sabes por donde empezar.
Saludos.