Algoritmo de Automatic Trading

Hola a todos,

Nunca he invertido ni especulado en Bolsa, ni me planteaba hacerlo, hasta que mi jefe me ha propuesto lo siguiente:

Supuestamente soy bastante bueno realizando y optimizando algoritmos (por lo menos los relacionados con la telecomunicacion :)), por lo que mi jefe em paso un algoritmo de automatic trading muy simple para que chequee sus resultados y podamos invertir en bolsa juntos. Para hacer esto necesitaria de una base de datos (en formato legible, no Metastock), con la cotizacion POR MINUTO de al menos 20 valores durante el ULTIMO ANO. Creeis que obtener esta base de datos es posible? A un precio razonable?

Por otra parte, y despues de leer algunos comentarios aun mas, desconfio un poco del algoritmo de mi jefe, por su extrema simplicidad (aunque a veces las cosas simples son las que triunfan, si no mirad el que le puso el palito al chupa-chup): no se basa en tendencias, soportes, resistencias, etc. Tiene solo tres parametros:

1) Numero de valores en los que inviertes: 4
2) Porcentaje inferior: Si durante el dia actual la accion cae ese porcentaje respecto al precio de compra de la accion al final del dia anterior, tu broker vende inmediatamente.
3) Porcentaje superior: Si durante el dia actual la accion alcanza un maximo local y cae ese porcentaje respecto a ese maximo, tu broker vende inmediatamente.

La compra de valores se realiza antes de cerrar la bolsa (expuestos a que abra con un valor mucho menor y te jodan) y de manera casi aleatoria (en cuanto a la seleccion de los nuevos valores).

Por ahora esta jugando virtualmente y ganando. Pero, le ves futuro a este algoritmo?

Cuando le he transmitido mis dudas a el me ha respondido que la mayoria de las personas no tienen la disciplina necesaria para llevar a rajatable estos algoritmos y que lo que intentamos con el algoritmo es ganar y perder mas o menos las mismas veces, pero ganar mucho mas cuando ganas que lo que pierdes cuando pierdes.

Un saludo y perdonad por el largo comentario. Espero vuestras respuestas con ansia!!!!

Tiene pinta de que te vas a dejar una pasta en comisiones... pero por lo demás, en estos años que llevamos, casi cualquier cosa funcionaba!! habría que probarlo en entornos más "hostiles" para ver si es bueno o no.

Gracias por tu pronta respuesta.

Podrias responderme estas dos dudas rapidamente?

1) Es factible conseguir la base de datos que necesito y que detallo en el anterior mensaje? Cual seria un precio justo para ella?

2) En media, un valor abre a mayor o menor precio del que cerro el dia siguiente? Es 50-50 o acostumbra a subir o mantener mas que a bajar? Mas concretamente, es muy comun que tenga una bajada fuerte con respecto al dia anterior (lo digo porque este es el gran punto debil del actual algoritmo pensado por mi jefe)?

Gracias de nuevo. Alexander Elder a tu lado es un pardillo :).

Pues la verdad es que no sé de dónde sacar esos datos... no debe de ser una información muy cara, pues son datos históricos y lo caro suele ser el tiempo real y el intrasegundo; pero no sé de dónde se podrían sacar. Yo preguntaría en Reuters, Bloomberg o Visual Chart, a ver si ofrecen este servicio, pero no tengo demasiadas esperanzas... ¿Por qué no Metastock? si ahí está la información, siempre será posible convertirla.

Respecto al segundo punto, depende de como esté el mercado. Lo normal es abrir parecido a como se cerró, con algunos sustillos y algunas alegrías, y unos pocos días de movimientos fuertes que son en gran parte predecibles porque corresponden con publicaciones de resultados (lo que no es predecible es si el movimiento fuerte será a favor o en contra). Pero luego entra en juego la tendencia... y claro, estos años han habido más huecos al alza que a la baja, y en el 2000-2002 era al revés.

Y por último, si me permites que me meta donde no me llaman... no desconfíes de lo simple, puede ser más efectivo que otras cosas muy complejas. Pero insisto, ojo con lo que te vas a gastar en comisiones... si el sistema lo permite, deberíais emplearlo con futuros sobre índices, en los que el % que suponen las comisiones es mucho menor, porque me da la impresión de que vas a operar muchísimo y eso es caro.

s2

¿Alguien sabe si existe alguna página web donde podemos hacer el back test introduciendo directamente el código que realiza las operaciones?

Un saludo!

Hola,

Te sugiero lo siguiente, para q trabajes y hagas tus backtest:

1. Bajate el programa gratuito NINJATRADER, es un potente software de trading q te permite desarrollar tus propios algoritmos en C#, y es gratis con todas sus funciones, solo tendrias q comprarlo si quisieras trabajar con el en tiempo real.

2. Si quisieras bajar data para tus backtest, podria servirte comprar data de KINETICK, una firma q NINJATRADER recomienda, es poco dinero, te suscribes ylisto, obviamente eres libre de cancelar la suscripcion cuando no haga falta

3. NT trae muchos indicadores y estrategias preprogramadas, estudialas.

4. Si quieres ampliar un poco las capacidades del algoritmo de tu jefe te recomiendo consigas la biblia del analisis tecnico: TECHNICAL ANALYSIS OFFINANCIAL MARKETS de JOHN MURPHY

5. Amplia tus conocimientos de estadistica, muchas herramientas podrian ser util.

Mucha suerte

Tu jefe ha considerado las comisiones en la demo? Por cierto que broker usa? Creo que las comisiones van a dilapidar los escasos beneficios. Imagino que se trata de bolsa española (baja liquidez para operar tanto a excepción de 6-7 valores ). Por otra parte, ese algoritmo solo se centra en gestión monetaria y cortar perdidas para preservar el capital pero no tiene en cuenta otros elementos mas técnicos, a parte del análisis técnico, como son las correlaciones entre esos 4 valores, si están en tendencia alcista, rango lateral, o tendencia bajista ... Así que me temo que lo que va a producir ese algoritmo son secuencias largas de pequeñas perdidas que salvo alguna operación ganadora, aunque sea grande y mantenida en cartera durante semanas o meses no va a compensar esas rachas perdedor as. Resultado final: perdida constante de gota en gota. En cuanto a donde extraer la base de datos, creo que se puede conseguir de gratis, pero no lo he probado, solo he probado de trabajar datos diarios usando R ( www.r-project.org ) para programar algoritmos en base a indicadores tecnicos y seleccionar valores americanos (mas de 7000), aun asi yo no dejaria que una maquina arriesgara mi dinero, prefiero hacerlo manual (aunque sea manual, en ocasiones he realizado una apertura y cierre de una posicion de futuros en 27 segundos, otras muchas operaciones me duran entre 5 y 45 minutos) porque sencillamente no puedo competir en cuanto algoritmos contra los hedge funds (un dia "manipulé" la orden de otro algoritmo de trading de otro trader haciendole subir su precio hasta cazar la orden, esto es asi, porque sus ordenes aparecian antes que las mias incluso cuando yo habia lanzado mi orden antes!, se debe a que ellos tienen sus maquinas junto a los servidores de las Bolsas de acciones y futuros). En fin, ese algoritmo cogea por muchos lados... Saludos!