En esta guía completa sobre el trading automático, exploramos cómo funcionan los algoritmos en los mercados financieros, sus ventajas y desventajas, y cómo podés implementar esta tecnología en Argentina.
En los últimos años, una de las formas de inversión que ha ganado gran popularidad es el trading automático, establecido en base a algoritmos matemáticos. Pero, ¿qué es el trading automático?, ¿cómo funciona?, y sobre todo, ¿qué ventajas y desventajas tiene? En este artículo vamos a explorar estos aspectos y cómo aplicarlos en el contexto argentino.
En este artículo vamos a cubrir todo lo que necesitás saber sobre el trading automático, con un enfoque especial en su aplicación en el mercado argentino. Veremos qué es el trading automático, cómo funciona, sus características, las diferentes formas de trading automático y cómo implementarlo. Además, discutiremos las ventajas y desventajas de este tipo de trading y algunas recomendaciones sobre brokers y herramientas disponibles en Argentina.
El trading cuantitativo es una disciplina estrechamente relacionada con el trading automático. Se centra en el análisis matemático y estadístico para tomar decisiones de inversión, utilizando modelos que se alimentan de datos históricos del mercado. Los "quants" aplican técnicas avanzadas para identificar patrones repetitivos en los precios y encontrar oportunidades de inversión. Una vez desarrollada y validada una estrategia cuantitativa, esta puede ser implementada en sistemas de trading automático.
Características del trading automático
El trading automático tiene varias características distintivas que lo diferencian de otras formas de operar en los mercados financieros:
Ejecución basada en algoritmos: Los sistemas utilizan algoritmos para tomar decisiones de compra o venta basándose en reglas y condiciones predefinidas.
Velocidad de ejecución: Pueden ejecutar órdenes mucho más rápido que un humano.
Operación continua: Los sistemas automatizados pueden operar 24/7.
Eliminación del factor emocional: Reduce el impacto de las emociones en las decisiones de trading.
Backtesting: Permite probar estrategias con datos históricos para evaluar su viabilidad.
Personalización y flexibilidad: Los traders pueden desarrollar sus propios sistemas y algoritmos personalizados.
Necesidad de supervisión: A pesar de ser automáticos, es importante supervisar regularmente el sistema.
Existen dos formas principales de trading automático:
Sistemas 100% automáticos: Programas diseñados para operar sin intervención humana, tomando decisiones de compra o venta basadas en algoritmos.
Sistemas semiautomáticos: Combinan la automatización con la toma de decisiones humanas. Generan señales de compra o venta, pero requieren que el trader tome la decisión final de ejecutar o no la operación.
¿Cómo hacer trading automático?
Veamos los pasos para realizar trading automático desde cero:
Establecer una estrategia: Basada en el análisis de los mercados y criterios como indicadores técnicos y análisis fundamental.
Backtesting: Probar la estrategia utilizando datos históricos para evaluar su viabilidad.
Crear un bot automático de trading: Desarrollar un programa de software que ejecute operaciones automáticamente.
Conectarlo con la API de un broker: Para que el bot pueda realizar operaciones en el mercado.
Ponerlo a funcionar y retesteo ocasional: Supervisar su rendimiento y ajustar la estrategia según sea necesario.
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Algunos conceptos básicos a conocer para hacer trading automático
Homocedasticidad: Se trata de un concepto estadístico que se refiere a la característica de una serie de datos donde la diferencia entre los valores observados y los valores predichos por un modelo es constante a lo largo del tiempo.
Heterocedasticidad: Se refiere a la situación en la que la volatilidad de las diferencias entre los precios reales del mercado y los precios pronosticados por un modelo cambia a lo largo del tiempo. En trading automático, la presencia de heterocedasticidad puede indicar que un modelo no está captando correctamente cómo se comporta el mercado bajo diferentes condiciones, lo cual es crucial para hacer predicciones precisas y gestionar el riesgo eficientemente.
Ejemplo de heterocedasticidad
Cointegración: Hablamos de una relación a largo plazo entre dos o más series de precios de activos financieros, donde aunque sus precios individuales puedan moverse de manera aleatoria y sin relación aparente en el corto plazo, mantienen una relación de equilibrio constante en el tiempo.
Multicointegración: Donde tres o más series de tiempo de precios de activos financieros están vinculadas por una relación de equilibrio a largo plazo. Aunque estos precios pueden fluctuar de manera independiente en el corto plazo, existe una tendencia a que se ajusten entre sí manteniendo una proporción constante a lo largo del tiempo como ocurre con el concepto de cointegración.
Ejemplo de multicointegración
Regresión lineal simple: Es una técnica estadística utilizada para predecir el precio futuro de un activo financiero, basándose en la relación lineal entre el precio actual del activo y uno o más factores independientes, como indicadores económicos o precios de otros activos.
Regresión lineal múltiple: Al igual que la regresión lineal, es una técnica estadística avanzada que permite predecir el precio futuro de un activo financiero utilizando la relación entre ese precio y varios factores independientes a la vez.
Trading automático opiniones: ¿Mejor forma de trading posible?
El trading automático se presenta como una opción atractiva para aquellos inversores que buscan eficiencia y efectividad en los mercados financieros, ya que permite procesar grandes volúmenes de datos y ejecutar operaciones en milisegundos, lo cual es fundamental en un entorno tan volátil y rápidamente cambiante como el de los mercados financieros. Además, la posibilidad de operar continuamente, las 24 horas del día, permite aprovechar oportunidades de mercado que podrían pasarse por alto durante los períodos de descanso humano. La eliminación del factor emocional en las decisiones de trading es otro punto a favor, ya que seguir estrictamente las reglas preestablecidas minimiza los errores causados por el miedo o la avaricia, dos emociones que frecuentemente afectan a los traders.
Sin embargo, esto no significa que el trading automático no tenga limitaciones. Por ejemplo, el riesgo de sobreoptimización —diseñar un sistema que funcione perfectamente en pruebas pero falle en condiciones de mercado reales— puede llevar a una falsa confianza en la estrategia empleada. Además, nunca será 100% automático, ya que ocasionalmente será necesaria cierta supervisión regular, al menos hasta el día que la IA haga aprender al sistema por sí solo.
Pros y contras del trading automático
Pros
Eficiencia y velocidad: Pueden procesar grandes volúmenes de datos y ejecutar operaciones en milisegundos.
Operación continua: Pueden funcionar las 24 horas del día, aprovechando oportunidades de mercado.
Eliminación del factor emocional: Al seguir estrictamente las reglas preestablecidas, se elimina el impacto de las emociones en las decisiones de trading.
Backtesting riguroso: Permite evaluar la efectividad de una estrategia usando datos históricos antes de arriesgar capital real.
Diversificación: Facilita la gestión de múltiples cuentas y estrategias simultáneamente.
Contras
Dependencia tecnológica: Requiere una infraestructura robusta y confiable. Fallos de software, hardware o pérdidas de conexión pueden resultar en operaciones no deseadas o en la pérdida de oportunidades.
Riesgo de sobreoptimización: Existe el peligro de crear un sistema que funcione perfectamente en pruebas pero que falle en condiciones de mercado reales
Necesidad de supervisión: A pesar de ser "automáticos", estos sistemas requieren monitoreo regular para asegurar su correcto funcionamiento.
Complejidad en la configuración: Diseñar y configurar un sistema de trading automático efectivo puede ser un proceso complejo que requiere conocimientos tanto de programación como de mercado.
Una alternativa al trading automático
Si lo que buscás es explorar el mundo del trading automático por tu cuenta y riesgo, estás de enhorabuena, pues la revolución en IA ha democratizado el acceso a lenguajes de programación que en otro momento hubieran resultado muy caros de acceder.
Una salida a medias es hacer uso de herramientas como Chat GPT. En el artículo que te referencio más abajo, se explora cómo Chat GPT, en colaboración con TradingView, puede ser un aliado para evaluar y probar tus estrategias de inversión. Aunque no ejecuta operaciones automáticamente, su capacidad para el análisis retrospectivo es muy potente.
No es trading automático, pero se ponen los cimientos para empezar a adentrarte en este mundo sin necesidad de depender del bot de un tercero.
Reflexiones finales
Ahora que ya sos conocedor de esta opción de inversión llamada trading automático, así como de las ventajas y desventajas que ofrece, ¿vas a continuar invirtiendo en base a tu método tradicional con los sesgos e ineficiencias que pudiera contener, o te vas a pasar a los sistemas de trading automatizados? Te dejo nuestra guía con el listado de los mejores brokers para invertir en Argentina para que elijas el que mejor se adapte a tus expectativas.
